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Derivativos

Conteúdo: Derivativos são contratos que derivam a maior parte de seu valor de um ativo subjacente, taxa de referência. Professor: Dr. José Securato

Criado por Profº Dr. José Securato
  • 65 aulas
  • 30h 20min de videoaula
  • 91h de dedicação
  • 66 módulos
Conheça o conteúdo do curso

O que você aprenderá

  • Introdução
  • Resumo Black-Scholes e Sharp
  • Acordo de Bretton Woods
  • Operação de balcão
  • Bolsa de valores
  • Diferença entre Bolsa e Balcão
  • Reserva cambial nacional
  • Operação de bolsa e balcão: funcionamento
  • Preço SPOT
  • Detalhes das operações
  • Participantes do mercado financeiro
  • Participante financiador
  • Hedge
  • Headge: Participantes, preços, prazo e cotações
  • Adiantamento de contrato de Câmbio (ACC)
  • Preço SPOT e preço a mercado
  • Preço justo e problemas do mercado a termo
  • Problemas do mercado a termo
  • Mercados futuros - parte 1
  • Mercados futuros - parte 2
  • Participante fundamental que opera no mercado futuro
  • Taxa over no Brasil
  • Número Fuzzy
  • Detalhes da operação em mercado futuro
  • Fórmula de preço justo a termo e futuro
  • Estrutura temporal de taxa de juros SPOT
  • Estrutura temporal de taxa de juros a termo
  • Duration, EMBI+ e taxa efetiva
  • Operação de SWAP cambial
  • Operação de troca de DI pós com pré-fixado
  • Exemplos prático de operações de algumas operações de SWAP
  • Opções: Conceitos
  • Opções: Operações em bolsa
  • Aula 34
  • Comparativos: Revisão dos conceitos anteriores
  • Análise de operações com opções no vencimento
  • Trava de alto
  • PUT-CALL Parity e outras estratégias
  • Introdução ao cálculo estocástico
  • Introdução ao cálculo estocástico 2
  • Cálculo estocástico 3
  • Fórmula de Itô
  • Modelagem Estocástica de Preços de Ativos e Volatilidade
  • Equação diferencial de Black-Scholes
  • Equação de Black-Scholes e Risco em Derivativos
  • Resultado da equação diferencial de Black Scholes
  • Volatilidade implícita (Parte 1)
  • Volatilidade implícita (Parte 2)
  • Exemplos de Cálculos (Parte 1)
  • Exemplos de Cálculos (Parte 2)
  • Exemplos de Cálculos (Parte 3)
  • Segunda Derivada de Opções
  • Solução da equação diferencial (Parte 1)
  • Solução da equação diferencial (Parte 2)
  • Solução da equação diferencial (Parte 3)
  • Proposta de Função na Modelagem de Derivados Financeiros
  • Termos Futuros e Medidas de Risco
  • Modelo Binomial
  • Árvore binomial multiplicativo
  • Árvore de decisões
  • Exemplo de cálculos
  • Rede binomial
  • Modelo Binomial Aditivo
  • Precificação de Calls: Retorno Esperado e Data Zero (Parte 1)
  • Precificação de Calls: Retorno Esperado e Data Zero (Parte 2)
  • Benefício - Parceria Nelogica

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Conteúdo do curso

66 módulos 65 aulas

01Introdução1 itens
02Resumo Black-Scholes e Sharp1 itens
  • Aula 2 23 min
03Acordo de Bretton Woods1 itens
  • Aula 3 19 min
04Operação de balcão1 itens
  • Aula 4 16 min
05Bolsa de valores1 itens
  • Aula 5 17 min
06Diferença entre Bolsa e Balcão1 itens
  • Aula 6 10 min
07Reserva cambial nacional1 itens
  • Aula 7 12 min
08Operação de bolsa e balcão: funcionamento1 itens
  • Aula 8 17 min
09Preço SPOT1 itens
  • Aula 9 12 min
10Detalhes das operações1 itens
  • Aula 10 10 min
11Participantes do mercado financeiro1 itens
  • Aula 11 24 min
12Participante financiador1 itens
  • Aula 12 7 min
13Hedge1 itens
  • Aula 13 20 min
14Headge: Participantes, preços, prazo e cotações1 itens
  • Aula 14 16 min
15Adiantamento de contrato de Câmbio (ACC)1 itens
  • Aula 15 23 min
16Preço SPOT e preço a mercado1 itens
  • Aula 16 21 min
17Preço justo e problemas do mercado a termo1 itens
  • Aula 17 21 min
18Problemas do mercado a termo1 itens
  • Aula 18 17 min
19Mercados futuros - parte 11 itens
  • Aula 19 18 min
20Mercados futuros - parte 21 itens
  • Aula 20 16 min
21Participante fundamental que opera no mercado futuro1 itens
  • Aula 21 16 min
22Taxa over no Brasil1 itens
  • Aula 22 11 min
23Número Fuzzy1 itens
  • Aula 23 20 min
24Detalhes da operação em mercado futuro1 itens
  • Aula 24 21 min
25Fórmula de preço justo a termo e futuro1 itens
  • Aula 25 29 min
26Estrutura temporal de taxa de juros SPOT1 itens
  • Aula 26 16 min
27Estrutura temporal de taxa de juros a termo1 itens
  • Aula 27 14 min
28Duration, EMBI+ e taxa efetiva1 itens
  • Aula 28 24 min
29Operação de SWAP cambial1 itens
  • Aula 29 20 min
30Operação de troca de DI pós com pré-fixado1 itens
  • Aula 30 19 min
31Exemplos prático de operações de algumas operações de SWAP1 itens
  • Aula 31 8 min
32Opções: Conceitos1 itens
  • Aula 32 24 min
33Opções: Operações em bolsa1 itens
  • Aula 33 22 min
34Aula 341 itens
  • Aula 34 10 min
35Comparativos: Revisão dos conceitos anteriores1 itens
  • Aula 35 22 min
36Análise de operações com opções no vencimento1 itens
  • Aula 36 27 min
37Trava de alto1 itens
  • Aula 38 17 min
38PUT-CALL Parity e outras estratégias1 itens
  • Aula 39 19 min
39Introdução ao cálculo estocástico1 itens
  • Aula 41 19 min
40Introdução ao cálculo estocástico 21 itens
  • Aula 42 29 min
41Cálculo estocástico 31 itens
  • Aula 43 17 min
42Fórmula de Itô1 itens
  • Aula 44 25 min
43Modelagem Estocástica de Preços de Ativos e Volatilidade1 itens
  • Aula 45 18 min
44Equação diferencial de Black-Scholes1 itens
  • Aula 47 28 min
45Equação de Black-Scholes e Risco em Derivativos1 itens
  • Aula 49 24 min
46Resultado da equação diferencial de Black Scholes1 itens
  • Aula 50 15 min
47Volatilidade implícita (Parte 1)1 itens
  • Aula 51 14 min
48Volatilidade implícita (Parte 2)1 itens
  • Aula 52 9 min
49Exemplos de Cálculos (Parte 1)1 itens
  • Aula 53 20 min
50Exemplos de Cálculos (Parte 2)1 itens
  • Aula 54 17 min
51Exemplos de Cálculos (Parte 3)1 itens
  • Aula 55 19 min
52Segunda Derivada de Opções1 itens
  • Aula 56 19 min
53Solução da equação diferencial (Parte 1)1 itens
  • Aula 57 19 min
54Solução da equação diferencial (Parte 2)1 itens
  • Aula 58 21 min
55Solução da equação diferencial (Parte 3)1 itens
  • Aula 59 15 min
56Proposta de Função na Modelagem de Derivados Financeiros1 itens
  • Aula 60 20 min
57Termos Futuros e Medidas de Risco1 itens
  • Aula 61 23 min
58Modelo Binomial1 itens
  • Aula 62 16 min
59Árvore binomial multiplicativo1 itens
  • Aula 63 15 min
60Árvore de decisões1 itens
  • Aula 64 14 min
61Exemplo de cálculos1 itens
  • Aula 65 20 min
62Rede binomial1 itens
  • Aula 66 16 min
63Modelo Binomial Aditivo1 itens
  • Aula 67 11 min
64Precificação de Calls: Retorno Esperado e Data Zero (Parte 1)1 itens
  • Aula 68 19 min
65Precificação de Calls: Retorno Esperado e Data Zero (Parte 2)1 itens
  • Aula 69 15 min
66Benefício - Parceria Nelogica1 itens
  • Teste por 30 dias a ferramenta PROFIT gratuitamente

Descrição

Curso De Derivativos

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Profº Dr. José Securato

Profº Dr. José Securato

Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular da Universidade de São Paulo, professor, consultor e coordenador da Fundação Instituto de Administração, membro da Sociedade Brasileira de Finanças, membro do ibef do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração Financeira, atuando principalmente nos seguintes temas: Finanças - Desevolvimento de modelos de avaliação do risco; Estudo da relação risco-retorno para administração de carteiras Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1974), graduação em Bacharelado em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1974), graduação em Engenharia de Operação Modalidade Mecânica pelo Centro Universitário da FEI (1969), mestrado em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1979) e doutorado em Administração pela Faculdade de Economia Administração e Contabilidade da Universidade de São (1991).

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